本文摘要：不良貸款余額主要受上季不良貸款額影響，這篇 信貸風險論文 由銀行的內部信用風險管理水平決定;同時，不良貸款額與GDP同比變化額負相關，與GDP當季絕對額正相關。通過對不良貸款影響因素的分析，銀行應不斷提升信用風險管理水平，同時密切關注經濟增速放緩對
不良貸款余額主要受上季不良貸款額影響，這篇信貸風險論文由銀行的內部信用風險管理水平決定;同時，不良貸款額與GDP同比變化額負相關，與GDP當季絕對額正相關。通過對不良貸款影響因素的分析，銀行應不斷提升信用風險管理水平，同時密切關注經濟增速放緩對不良貸款的影響，這樣，才能保證不良貸款保持平穩，從而促進我國經濟發展�！�金融科學》財政金融刊物。推動我國金融學科的教學和科研工作，提高廣大金融工作者的素質，促進金融為改革和四化建設服務。榮獲中文核心期刊(1996)�！督鹑诳茖W》文稿應資料可靠、數據準確、具有創造性、科學性、實用性。應立論新穎、論據充分、數據可靠，文責自負(嚴禁抄襲)，文字要精煉。
摘要:本文通過使用EVIEWS軟件，對2004年以來我國GDP與不良貸款余額的變動情況進行分析，從實證角度得出不良貸款主要由銀行信用風險管理水平決定，同時GDP變化會產生一定程度的影響。
關鍵詞：不良貸款;國內生產總值;朱格拉周期;五級分類;Eviews軟件
1我國經濟發展趨勢分析
20世紀以來，經濟發展突飛猛進，呈波動上升趨勢，經濟波動貫穿于經濟發展，有規律的經濟波動可以稱之為經濟周期。任何一個國家和地區的經濟發展，實際上都是一個波浪式、周期性演進過程。西方經濟學家一般把經濟周期劃分為四個階段：繁榮、衰退、蕭條、復蘇。但也有人認為描述經濟周期各階段最簡單的方法是把它劃分為以下四個階段：谷底，擴張，高峰，收縮。從我國GDP增長趨勢看，中國經濟增長存在比較明顯的波動趨勢，其周期長度大概為9年，屬于“朱格拉周期”：1981年———1990年、1991年———1999年、2000年———2009年分別形成三個周期，并先后在1987、1994、2007年形成三次波峰，在1990、1999、2009年附近形成三次波谷。
2經濟發展與不良信貸形成：基于實證的分析
2.12003年以來各季經濟統計數據(此處略，詳見國家統計局網站)可看出，2006年3季度至2008年4季度，GDP增長額大多在1萬億元以上，2009年1、2季度，增長額下降到原來的40%;此后，GDP增長額緩步上升，至2011年4季度達2.28萬億元高點后，2012年1季度又迅速回落到上季的50%。
2.22003年以來各季不良貸款數據。由于2003年以后采用五級分類法統計不良貸款，因此，我們采用2003年以后各季的不良貸款統計數據，對GDP絕對額及其變化對不良貸款的影響進行實證分析。根據銀監會統計數據，考慮到目前商業銀行不良貸款的數據統計受不良資產剝離的影響很大，我們通過還原不良貸款真實值計算調整后的不良貸款余額。其中，2003年第四季度起加1969億元中行、建行損失類貸款，2004年第二季度起加3428億元建行、中行、交行剝離給資產公司的可疑類貸款，2005年第二季度起加7050億元工行剝離的不良貸款，2008年第二季度起加140億元光大銀行剝離不良貸款，2008年第四季度起加8156.95億元農行剝離不良貸款。從調整后的不良貸款數據(略)可以看出，2006年4季度、2008年4季度、2011年4季度是不良貸款的三個拐點，其走勢與GDP絕對額、變化額相關。因此，將不良貸款余額作為被解釋變量，GDP當季絕對額、同比變化額作為解釋變量，建立方程如下：BLBH=C(1)*GDPBH+C(2)*GDPDJ+C(3),其中：Blbh為不良貸款余額，gdpbh為GDP同比變化額，gdpdj為GDP當季絕對額。其中：R方為0.56，需要進一步優化。根據檢驗參數情況，發現其有較強的自相關性，故更改方程為：BLBH=C(1)*GDPBH+C(2)*GDPDJ+C(3)*BLBH(-1)+C(4)，通過eviews回歸，得出如下結果：通過參數顯著性檢驗，R方為0.907接近于1，t-prob均小于0.05，擬合較好。
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