本文摘要：摘 要：文本主要針對金融經濟周期與商業銀行信用風險管理展開深入研究，先闡述了金融經濟周期與商業銀行信用風險面臨的問題和挑戰。如經濟下行周期，信貸結構不合理;利率存在一定風險，中間業務收入放緩;資本市場低迷，加大了不良貸款風險等。然后提出了幾個切實可行的
摘 要：文本主要針對金融經濟周期與商業銀行信用風險管理展開深入研究，先闡述了金融經濟周期與商業銀行信用風險面臨的問題和挑戰。如經濟下行周期，信貸結構不合理;利率存在一定風險，中間業務收入放緩;資本市場低迷，加大了不良貸款風險等。然后提出了幾個切實可行的管理措施，如調整業務營銷策略，樹立商業銀行經營管理理念;建立健全風險管理體系，加大風險管理力度;注重信貸投放的靈活性，促進銀行和社會經濟的發展;完善金融監管機制，推動商業銀行的發展等。采取以上措施，能夠提高商業銀行信用風險管理能力。
關鍵詞：金融經濟周期;商業銀行;信用風險;管理
引言
對金融經濟周期進行分析，主要以經濟指標變化和波動特征為依據，并從金融因素入手，全面研究周期波動的原因，并在經濟周期各個階段中展開進行闡述。即在經濟時期下可對金融變量度量的經濟實質性進行應用，并充分反映出經濟波動和金融因素。在經濟周期下，還能充分體現出金融變量對其的影響。受外部因素的影響，在經濟全球化背景下，從中國經濟的角度來看，我國銀行業進入下行周期面對一定的挑戰�；诖耍庾R到金融經濟周期與銀行信用風險管理的重要性，并采取有效的措施加強管理，將此管理工作落到實處，進而不斷提高抗風險的能力。
一、商業銀行信用風險：基于金融經濟風險周期理論分析
(一)金融經濟風險理論的兩個傳導機制比較分析在進行經濟周期運行規律研究時要將各個方面的內在聯系充分地考慮到，尤其是資產性價格和信貸配給以及市場缺陷等。在經濟快速膨脹的大環境下，商業銀行需要對信貸活動規模進行擴張，在宏觀層面上致使出現經濟過熱的問題，引發通貨膨脹;如果是在銀行經濟疲軟的大環境下，其考慮貸款償付等方面較為敏感，于是加大控制力度，圍繞信貸規模全面實施，很有可能會使其宏觀經濟發展前景不佳。其中在金融經濟周期中有兩個信息傳導機制，分別為“資產負債表渠道”和“銀行信貸渠道”，在不同市場環境下，對于市場沖擊商業銀行通過調節機制在應對時具有差異性。在研究中如果假設條件符合實際情況，經過以上這兩個傳導機制的作用，金融沖擊會被人為放大。
(二)經濟周期與信用風險金融工具在創新期間，資金自身的流動性較大，且會打破經濟周期以往的規律和運動特點，企業的信用風險和經濟周期有一定關系，且具有密切性，其中在宏觀經濟周期波動和信用風險度量以及信用風險等方面，充分應用模型分析的方式加大分析力度，就以上幾個方面開展深入分析。在經濟復蘇中也未必出現減少違規概率這一局面，在宏觀經濟環境中，同一借款人發生變化，其違約概率也會發生變化。
二、金融經濟周期與商業銀行信用風險面臨的問題和挑戰
(一)違約風險方面的商業銀行信用風險在當今社會，隨著科學技術的不斷發展，在人們的身邊出現了各種交通工具，同時在資金流動下，金融經濟往往受其影響發生一定變化。特別是在經濟衰退階段，當借款人出現違約，那么會影響銀行的收益，如果處于經濟復蘇階段會讓銀行利益得到提升�；诖丝烧J識到宏觀經濟產生的影響，而且隨著宏觀經濟下行波動，其金融周期等方面呈現出周期性變化，會致使出現違約風險。
(二)經濟下行周期，信貸結構不合理一方面，銀行貸款結構存在趨同的現象，而且不斷加劇，通常情況下，從銀行的角度來看，在有限的貸款規模上，比較重視大客戶和大型企業，而且這些企業和客戶在項目貸款上已經進行了簽約，并且建立了良好的合作關系。
但是從這些企業的角度來看，隨著行業的不斷發展，如果其景氣度呈現了下降的趨勢，這對于銀行而言，會帶來一定的風險，而且此風險具有集中性。進而可將電力和交通行業作為主要的貸款投放方向。對于這些項目進行分析，其工期需要的時間比較長，而且資金量大，尤其政策方面受到的影響比較大，存在一定的安全隱患。另一方面，經濟增長進入下行周期，貸款的需求量大。就貸款企業的規模進行分析，中小型企業貸款需求量大，大型企業的需求明顯呈現下降的趨勢。就貸款用途進行分析，個人消費貸款需求處于跌勢狀態。
(三)利率存在一定風險，中間業務收入放緩目前，對商業銀行利差收入進行分析有著非常重要的作用，當經濟進入下行周期，從利差收入的角度來看，相對來說比較窄，金融市場處于低迷的狀態。而且對于銀行體系來說，要進行相應的傳導。這對于銀行和金融市場中間的相關業務而言，其收入方面會呈現放緩趨勢，這種情況不利于更好地銷售理財產品。
(四)資本市場低迷，加大了不良貸款風險一方面，在金融監管中，沒有意識到制度完善的重要性，缺少相應的完善環節，針對這種情況，難以更好地控制違約資金，很容易進入股市中。資本市場不斷波動，在企業資金渠道下，金融市場的風險會傳導給銀行體系，但是股指調整不利于提高交叉持股上市公司的還貸能力。其技術的創新周期直接關系到新技術擴散效應下滑期的步入，從世界經濟周期的角度來看要進行調整。另一方面，加大商業銀行不良資產風險，很有可能發生信貸緊縮的現象。在經濟處于放緩趨勢下，從企業經營環境的角度來看，相對來說會比較緊，而且盈利逐漸降低，很有可能發生財務上的風險。
三、金融經濟周期與商業銀行信用風險管理措施
(一)調整業務營銷策略，樹立商業銀行經營管理理念
首先，調整業務營銷策略，促進非商業銀行業務的發展。對于商業銀行來說，應將其自身的主觀能動性充分發揮出來，從風險資產入手，主動將其縮小化，朝著低風險業務方向發展，營造出新的業務空間，并更好地盈利;可從直接融資相關業務入手，并進行相應的發展，積極創新金融產品，促使經營實現綜合化。對銀行中間業務進行分析，受股市下行影響需要對中間業務的比例開展優化工作，并在綜合經營業務的背景下進行相應的拓展，使得中間業務的收入不斷提高，促使業務更好地轉型，進而為銀行帶來一定的收益。然后，改變以往的發展模式，增收節支擴大盈利[1]。
加強投資管理，并積極優化資金運用結構，結合貸款供求關系，不斷提高定價水平的合理性;對本外幣投資結構加以調整，讓交易產品變得更加豐富，使其債券等各方面獲得一定的收益[2]。與此同時，在運用的過程中其費用要適當降低，銀行可采取有效的戰略來降低費用。最后，要適應全球化和信息化經營環境的變化，對于國際市場股權要有一定的認識，并參與其中。當前，在國際市場劇變的情況下，整個國際金融體系也面臨著新的局面，從國內銀行的角度來看，需要利用好此機會，積極參與國際市場使其能夠實現轉型，與此同時，加強對外的聯系并不斷擴大規模，建立良好的合作關系，善于積累經驗，使其自身的國家化水平不斷提高。
(二)合理制定信貸投放制度，使其出現的局面有所緩解
在金融經濟周期下，其經濟市場不景氣，致使給銀行帶來一定風險，其中對于這一局面要想有所緩解的話應加強對信貸投放制度的構建，對于銀行而言，應積極調整信貸結構，優化信貸策略，進而避免存在一定風險。此外從銀行的角度來看還可采取如下方法：充分應用資產證券化的模式，對于期限長的資產以出售方法為主，由此實現對長期資金的獲取，一定程度上有助于控制金融經濟周期波動變化。對于銀行而言，在注重資產負債結構的同時，應進行相應的優化并全面處理，比如進行產品的創新，讓市場份額進一步擴大，對于中小型企業在面對其資金需要時通過各種渠道分支，進而將信貸風險分散開。
(三)建立健全風險管理體系，加大風險管理力度
首先，加強壓力測試，注重風險預警。在業務發展的過程中，針對宏觀環境需要進行壓力測試，尤其是風險相對來說比較大的，可加入專家判斷，并將兩者相結合。在風險管理的過程中充分利用風險度量模型定位，這對管理能夠起到一定的輔助作用，并合理運用各種各樣的管理方法，不斷提高風險管控能力。其次，對信用風險計量模型進行開發，建立貸款損失撥備體系。
目前，在計提貸款損失撥備的過程中，通常情況下，運用現金流貼現法和壓力測試法來完成此項工作[3]。對于壓力測試法進行分析，從銀行的角度來看，如果其信貸不斷增長，所提取的撥備相對來說比較多�；诖耍瑢τ谏虡I銀行來說，為了使撥備處于平穩的狀態，可充分利用動態撥備的方法，在經濟的上升期，對貸款的彈性能夠起到抑制的作用，在衰退期貸款會逐漸減少。
再次，完善風險管理組織體系，確保風險管理體系更加健全。結合實際情況，建立產品和服務創新團隊，而且還要體現出高效性和靈活性，使其更好地滿足客戶的各種需求，還應建立激勵機制，促使相關的業務順利地進行，使風險得到控制。最后，建設信息管理系統，積極完善風險預警系統，使其信息資源實現共享[4]。與此同時，加大培訓力度，開展培訓活動，采取定期或者是不定期的方式來培訓風險管理人員，不斷提高管理人員的風險管理能力和綜合素質。
(四)注重信貸投放的靈活性，促進銀行和社會經濟的發展
首先，要意識到系統風險的重要性，并給予高度重視，避免期限風險發生。在經濟周期下，可以從波動敏感行業的信貸結構入手，開展相應的調整工作。一方面，結合信貸增量手段和流量管理手段，就我國的實際情況進行分析，在市場上，敏感度最高的行業為房地產行業和電力行業等�；诖�，針對此行業，信貸方面的政策必須開展相應的完善工作，促進行業更好地調整客戶結構。
另一方面，在貸款組合中，對于行業貸款和風險高的中小型企業來說，可通過資產證券化來對貸款進行相應的出售，與此同時，在資本市場中，其同業背景下，可以從低風險難度大的行業資產入手展開相應的收購[5]。之后為了更好地調整信貸資產在特定行業的布局，可充分利用低投入的方式，便于更好地優化行業投入結構和客戶結構。其次，積極創新業務領域和產品，并對資產負債結構開展優化工作。我們可進行挖掘，并在存款等方面，積極進行組織，讓負債的規模變得更大，充分挖掘銀行各個方面都很優質的客戶。與此同時，為了吸引客戶的注意力，需要向客戶提供最好的增值服務，使商業銀行存款在市場中的份額能夠得到鞏固。
(五)完善金融監管機制，推動商業銀行的發展
首先，在資本上，需要加大監管力度，并嚴格提出相關的要求。與此同時，在國際化背景下，可借鑒先進的經驗，在對準備金管理的過程中，可通過動態準備金管理模式，從長遠的角度來看待此制度，對其風險撥備制度積極進行研究，從而促使商業銀行更好地發展。
其次，在經濟周期背景下，全面研究和分析貸款風險權重系數，并不斷調整銀行的信貸結構，在實際調整的過程中，可以從不同風險系數的設定入手，從監管的角度來看，使信貸結構得到優化，便于更好地完善經濟結構[6]。最后，建立風險預警系統，完善壓力測試的監管要求。在房地產貸款和資本充足率等方面，推動銀行開展相應的壓力測試工作，與此同時，在資本充足率的背景下，針對現有監管調控體系和風險預警體系等開展相應的完善工作，確�，F有監管調控體系和風險預警體系更加健全。
(六)優化經營外部環境，促進金融穩定運行
首先，注重信用體系的建設，且不管是企業信用信息數據庫還是個人信用信息數據庫的信息量都要進一步擴容，強化人民銀行的聯動處理機制，進而加強對數據信息平臺的構建，且平臺要面向全社會;其次，注重政府的投資性支出，增大其比例，實現對轉移性支出的增加，現階段不管是有待發展產業還是企業提供資金補貼和稅收優惠的支持，都要使產業結構得到優化;最后，打擊逃廢銀行債務行為，改善信用環境。加大建設力度，加強誠信建設，并在現有的獎懲機制基礎之上積極進行完善，對于政府部門和宣傳部門以及文明建設部門而言，應高度重視逃廢銀行債務行為，并加大宣傳力度全面宣傳，依法落實和保全金融債券，且不管是金融運行秩序還是金融機構合法權益將其維護好，促進金融的穩定運行[7]。
(七)加快金融生態建設，為商業銀行經營
創造良好的外部環境金融生態是商業銀行賴以生存和發展的各種因素在相互聯系和動態演化中形成的有機整體，如外部政治、經濟、社會、文化環境因素。各種因素之間存在一定關系，且在宏觀經濟運行調控下其特點是不同的�；诖�，在客觀上要求各個因素做到相互協調、相互配合，促進經濟穩定運轉。
首先，從政府的投資性支出入手，經過適度的擴大，增加一些部門的轉移性支出，向一些急需發展的部門和行業以及產業提供一定的支持，對于財政部門而言，可加強對補貼和減稅等措施的應用，支持其發展，促進產業結構的優化;其次，在經濟周期下行階段，稅收收入也將減少，積極的財政政策對國債的支持起到依賴的作用。
在以銀行為主導的金融體系下，在經濟周期下行階段會出現一些問題，但仍可從直接融資市場入手，積極進行發展，其中小板市場的發行門檻等將降到最低。最后，充分認識節約型經濟和循環經濟，并運用有效的措施推進這兩種經濟的發展。循環經濟發展可對資金提供支持，以投資的方式對重大項目投資，再加強對各類金融機構的引導，一定程度上對循環經濟發展的重點項目給予貸款支持，可起到促進作用[8]。
結束語
總而言之，在金融經濟周期背景下，商業銀行要充分認識信用風險并意識到其重要性，采取有效的管理措施積極開展相應的管理工作，進而不斷提高商業銀行信用風險管理水平，促使商業銀行更好地發展。
參考文獻：
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[7]張婷，李剛，袁濤.我國商業銀行信用風險管理研究[J].現代商業，2021(31)：80-82.
[8]閆歆，李珍.“一帶一路”背景下商業銀行信用風險成因研究[J].老字號品牌營銷，2020(12)：88-89.
作者：黃勇順
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